Сообщений в теме: 144

[Mr_X]

CEO сказал(а) Jun 3 2007, 12:27 PM:

Mr_X сказал(а) May 27 2007, 11:38 PM:

Скажу честно, я не разделяю твоих стремлений инвестировать первый раз крупную для тебя сумму на большой срок. Дорогой может получиться урок, особенно в плане времени и тут не важно зарубежем или в России. Я сейчас учусь спекулировать на ФР, я избрал несколько другой путь - ежемесячно перечисляю на брокерский счет свободные деньги, осуществляю короткие по времени купли-продажи и сразу вижу результат, я считаю, что умение извлекать из денег деньги требует вложения времени и практической работы, я не знаю, как можно начуиться инвестировать на сделках длиной в пять лет. Плюс постепенное нарасчивания счета, защищает его от существенного похудания в результате одной косячной сделки из-за неопытности.

Большое спасибо за рекомендацию.

Я ничего не рекомендовал, я лишь высказал свою точку зрения.

Цитата

Я не собираюсь вообще соваться на биржу. Не мое это дело. Требования у меня такие:
- максимальная надежность
- максимальная ликвидность
- нулевая волатильность

А не получится ли так, что процент прибыли будет равен или меньше инфляции? Т.е. получится не инвестирование, а частичное сохранение денег.

[Tester]

metric сказал(а) Jun 4 2007, 01:17 AM:

Просто смотришь на графики роста стоимости паёв по сравнению с ростом индекса. И выбираешь лучший фонд. Туда и вкладываешь осташуюся треть капитала.

Если бы все было так просто, все деньги уже давно были бы вложены в самые эффективные фонды. Но правда в том, что прошлые достижения ничего не значат. Если вчера этот фонд был лучшим, сегодня он может оказаться худшим. Фонды оцениваются по коэффициентам Шарпа и другим коэффициентам, плюс важно какой привлеченный капитал, кто управляющий, как долго на рынке, какой процент за управление и множество других факторов. И даже эти показатели ничего не гарантируют.

[excelsior]

поздно я увидел эту тему, а ведь был вариант. возможно, что и сейчас есть, впрочем.

[SacredG]

CEO сказал(а) Jun 3 2007, 11:33 AM:

SacredG сказал(а) May 28 2007, 04:44 PM:

Почитай пост 80 в этой ветке. Если это работа человека, если это те деньги на которые он живет, то получается другая картина. А 10% в месяц для профессиональого трейдера, работающего успешно и давно (хотя здесь срок работы не является определяющим фактором), сделать как 2 пальца об асфальт.

Картина в точности такая же. Не считай всех форумчан идиотами, не знающими даже элементарной математики. Если можно без риска делать 10% прибыли в месяц, то даже вложив один доллар, уже в обозримом будущем можно стать миллиардером. Любой трейдер в состоянии отложить, допустим, $1000 (это очень маленькая сумма), не трогать доходов с нее и всю прибыль реинвестировать. При 10% прибыли в месяц эта штука баксов гарантированно превратится в миллиард всего за 12 лет и один месяц...

В 1956 году состояние Уоррена Баффета составляло $140 тыс. В 2006 году - $46 млрд. Долговременные темпы прироста составляют 29% годовых. Также известно, что из всего своего состояния Баффет ни разу не потратил ни цента, поскольку характеризуется крайней личной скромностью и живет только на зарплату управляющего Berkshire Hathaway, которая в настоящее время составляет $100 тыс. до вычета налогов, а лет 20 назад - $50 тыс. Среднегодовой темп прироста состояния Баффета составляет 29% на временном промежутке 50 лет.

Если кому интересно, могу расписать подробнее:
1956 - $140 тыс.
1966 - $6,9 млн.
1979 - $150 млн.
1989 - $3,8 млрд.
2006 - $46 млрд.

Среднегодовой темп прироста состояния:
1956-1966: 48% годовых
1966-1979: 27% годовых
1979-1989: 39% годовых
1989-2006: 16% годовых

Что же получается? Баффет в поте лица зарабатывает в среднем 29% в год, а какие-то никому не известные "трейдеры" якобы без риска, "как два пальца об асфальт", делают 10% прибыли в месяц и 213% в год. Если бы это хотя бы отчасти было правдой, все эти "трейдеры" уже давно занимали бы верхние строчки в списке самых богатых людей журнала "Форбс". Но их там нет, и, похоже, не предвидится... Sacred G, надоел уже вешать лапшу на уши, честное слово!

SacredG сказал(а) May 28 2007, 04:44 PM:

Я лохов трейдерами не считаю.

Старая русская пословица говорит - хоть горшком назови... Только не надо забывать, что "лохов" на форексе, по разным данным, от 76 до 93%. Это означает, что если на форекс приходит новый участник, с вероятностью 76-93% он потеряет деньги. Что из этого следует? Если кого-то интересует не азартные игры на деньги, а реальное вложение своих сбережений, ему следует держаться как можно дальше от этого самого форекса...

Ты знаешь почему играть на Форексе рискованно?
Основная причина как высокой доходности, так и высоких рисков в т.н. "кредитном плече". Т. е. к своему депозиту ты можешь получить кредит до 1:100. Т.е. колебания на 1% валюты, что происходит почти ежедневно, даст как 100% прибыли (при верном прогнозе), так 100% убытка (при не верном прогнозе) (опять же, если не совершить некоторых действий, которые позволят минимизировать убытки). Использование плеча 1:10 (использование его возможно с депозита в 1000 баксов), т.е. колебания депозита на 10% в + или -. Профессионалы, в основном используют плечо 1:10 и меньше(доход меньше, за то депозит стабильнее и в случае неверного прогноза можно будет выправить ситуацию). Новички стараются использовать плечо 1:100, поэтому и сливаются. Т. е. каждый трейдер САМ решает какой уровень рисков ему подходит и сколько он хочет зарабатывать. На Форексе РЕАЛЬНЫ заработки и 1000% в год, но это очень рискованно. Есть люди которые столько зарабатывали в течении нескольких лет, хотя потом они все равно все сливают.
10% в месяц - всего одно удачная сделка, время на которую может уйти менее получаса. И все, что ты писал по поводу реальности и здравого смысла не подходит для форекса.
Кстати, при твоих требованиях к вложениям ты никогда ни на что не решишься. Потому как, твои требования не реальны. Так в жизни не бывает, если ты ХОЧЕШЬ зарабатывать на инвестициях, ты ДОЛЖЕН рисковать.

2 Levk

По 4 пункту я писал о срочных банковских депозитах на 12-13%.
Т. е. ты мне хочешь доказать, что % по банковским депозитам НЕ ЗАВИСИТ от состояния экономики страны и уровня инфляции?

[Mr_X]

SacredG сказал(а) Jun 4 2007, 02:12 PM:

Ты знаешь почему играть на Форексе рискованно?
Основная причина как высокой доходности, так и высоких рисков в т.н. "кредитном плече". Т. е. к своему депозиту ты можешь получить кредит до 1:100. Т.е. колебания на 1% валюты, что происходит почти ежедневно, даст как 100% прибыли (при верном прогнозе), так 100% убытка (при не верном прогнозе) (опять же, если не совершить некоторых действий, которые позволят минимизировать убытки). Использование плеча 1:10 (использование его возможно с депозита в 1000 баксов), т.е. колебания депозита на 10% в + или -. Профессионалы, в основном используют плечо 1:10 и меньше(доход меньше, за то депозит стабильнее и в случае неверного прогноза можно будет выправить ситуацию). Новички стараются использовать плечо 1:100, поэтому и сливаются. Т. е. каждый трейдер САМ решает какой уровень рисков ему подходит и сколько он хочет зарабатывать.

Я не знаю, как принято на форексе, но по закону на ФР ММВБ, брокеры для непрофессионалов предоставляют плечо 1:1 и только профессонал, написав заявление брокеру, может получить плечо 1:3 и это считается прилично. Использование плеча 1:10, не говоря уже о 1:100 это очень рискованно. Начинающим вообще ни о каких плечах думать нечего, сначала нужно научиться играть не сливая депозит.

Кстати еще хотел сказать, что кроме торговой стратегии, есть еще стратегия управления капиталом и рисками, и она не менее важная, если не более.
По поводу колебаний депозита и возможной убыточности сделки, когда я проходил семинар по торговле на ФР (в финам), нам рассказали, что риск одной сделки не должен превышать 2% от депозита. Привели такой простой пример. проиграв 50% от депозита, чтобы выйти в ноль, нужно сделать прибыль в 100%, т.е. в два раза больше, отсюда мораль - высокий возможный риск в сделке НЕМЕНУЕМО приведет к спусканию депозита на продолжительном отрезке времени, при любой торговой стратегии.

Если обязательное условие игры на форексе использование плеча 1:100 - новичкам там делать нечего, либо играть с таким депозитом, который позволит играть без плеч.

[SacredG]

Mr_X сказал(а) Jun 4 2007, 05:31 PM:

SacredG сказал(а) Jun 4 2007, 02:12 PM:

Ты знаешь почему играть на Форексе рискованно?
Основная причина как высокой доходности, так и высоких рисков в т.н. "кредитном плече". Т. е. к своему депозиту ты можешь получить кредит до 1:100. Т.е. колебания на 1% валюты, что происходит почти ежедневно, даст как 100% прибыли (при верном прогнозе), так 100% убытка (при не верном прогнозе) (опять же, если не совершить некоторых действий, которые позволят минимизировать убытки). Использование плеча 1:10 (использование его возможно с депозита в 1000 баксов), т.е. колебания депозита на 10% в + или -. Профессионалы, в основном используют плечо 1:10 и меньше(доход меньше, за то депозит стабильнее и в случае неверного прогноза можно будет выправить ситуацию). Новички стараются использовать плечо 1:100, поэтому и сливаются. Т. е. каждый трейдер САМ решает какой уровень рисков ему подходит и сколько он хочет зарабатывать.

Я не знаю, как принято на форексе, но по закону на ФР ММВБ, брокеры для непрофессионалов предоставляют плечо 1:1 и только профессонал, написав заявление брокеру, может получить плечо 1:3 и это считается прилично. Использование плеча 1:10, не говоря уже о 1:100 это очень рискованно. Начинающим вообще ни о каких плечах думать нечего, сначала нужно научиться играть не сливая депозит.

Кстати еще хотел сказать, что кроме торговой стратегии, есть еще стратегия управления капиталом и рисками, и она не менее важная, если не более.
По поводу колебаний депозита и возможной убыточности сделки, когда я проходил семинар по торговле на ФР (в финам), нам рассказали, что риск одной сделки не должен превышать 2% от депозита. Привели такой простой пример. проиграв 50% от депозита, чтобы выйти в ноль, нужно сделать прибыль в 100%, т.е. в два раза больше, отсюда мораль - высокий возможный риск в сделке НЕМЕНУЕМО приведет к спусканию депозита на продолжительном отрезке времени, при любой торговой стратегии.

Если обязательное условие игры на форексе использование плеча 1:100 - новичкам там делать нечего, либо играть с таким депозитом, который позволит играть без плеч.

При депозите 1000 баксов - мин. плечо 1:10. При депозите 10 000 баксов можно вообще плечо не использовать.
Я согласен, что использовать плечо опасно, но не настолько как ты описал. Это возможность как больше потерять, так больше заработать. К тому же, на форексе проще восстановить капитал.
Чувак рядом сидит, за последние несколько дней (с четверга) сделал 100% на паре евро доллар. Было у него 100 баксов, сейчас 200. Как тебе? ;0)

[Disruptor]

SacredG - похоже ты только неделю назад прошел "начальный курс трейдера" на форекс, оттого несешь популистские утверждения, что парят на этих курсах.

[Levk]

SacredG сказал(а) Jun 4 2007, 01:12 PM:

ты мне хочешь доказать, что % по банковским депозитам НЕ ЗАВИСИТ от состояния экономики страны и уровня инфляции?

Зависят. Чем хуже состояние экономики, тем процент ниже
Я поставил смайлик, но я серьёзно: ситуации, при которых существует такая зависимость -- бывают, и даже не так уж редки. (Хотя, конечно, более распространена противоположная зависимость.)

А вообще-то зависимость тут на-а-амного сложнее, чем просто прямая или просто обратная.

[SacredG]

Disruptor сказал(а) Jun 4 2007, 06:43 PM:

SacredG - похоже ты только неделю назад прошел "начальный курс трейдера" на форекс, оттого несешь популистские утверждения, что парят на этих курсах.

Чувак, я менеджером в инвест. компании работаю. Сам, бывает, занятия провожу, как сегодня. Консультирую.
Но не только по форексу. А то, что я пишу - реальные вещи, которые сам вижу и в которых участвую.

2 Levk

А по-моему все наоборот, чем надежней экономика, тем меньше инфляция, тем меньше % по депозитам. Сравни (примерно, в среднем) Японию - 0.25%, США - 3-4%, Росиию 8-12%.

Может ты мне еще про ставки рефинансирования расскажешь?

[Levk]

SacredG сказал(а) Jun 4 2007, 06:18 PM:

А по-моему все наоборот, чем надежней экономика, тем меньше инфляция, тем меньше % по депозитам.

Кому и на что ты возражаешь? Ты неграмотен? Ты страдаешь "функциональной иллитерацией" (это такая психологическая проблема, при которой понимают написанное наоборот)? Тогда как совместить это с утверждением, что ты работаешь менеджером в инвестиционной компании?!

[SacredG]

Levk сказал(а) Jun 4 2007, 07:34 PM:

SacredG сказал(а) Jun 4 2007, 06:18 PM:

А по-моему все наоборот, чем надежней экономика, тем меньше инфляция, тем меньше % по депозитам.

Кому и на что ты возражаешь?

На твою фразу "Зависят. Чем хуже состояние экономики, тем процент ниже".

Levk сказал(а) Jun 4 2007, 07:34 PM:

"Тогда как совместить это с утверждением, что ты работаешь менеджером в инвестиционной компании?!"

Я знаю это потому, что работаю менеджером в инвестиционной компании.
Чувак, я начинаю веселится от твоих ответов. Ты бывает, такой бред пишешь.

Сообщение отредактировал SacredG: 04 июня 2007 - 19:13

[Levk]

SacredG сказал(а) Jun 4 2007, 06:43 PM:

Цитата

Кому и на что ты возражаешь?

На твою фразу "Зависят. Чем хуже состояние экономики, тем процент ниже".

А дальше что там сказано, сразу после смайлика, если дочитать до конца абзаца?

Цитата

Я знаю это потому, что работаю менеджером в инвестиционной компании.

Ты опять, в очередной раз, не понял написанного. Вопрос был: как совместить твою неспособность понимать написанное -- с утверждением, что ты работаешь на должности, где время от времени НЕОБХОДИМО что-то читать?

[metric]

Tester сказал(а) Jun 4 2007, 10:56 AM:

metric сказал(а) Jun 4 2007, 01:17 AM:

Просто смотришь на графики роста стоимости паёв по сравнению с ростом индекса. И выбираешь лучший фонд. Туда и вкладываешь осташуюся треть капитала.

Если бы все было так просто, все деньги уже давно были бы вложены в самые эффективные фонды. Но правда в том, что прошлые достижения ничего не значат. Если вчера этот фонд был лучшим, сегодня он может оказаться худшим. Фонды оцениваются по коэффициентам Шарпа и другим коэффициентам, плюс важно какой привлеченный капитал, кто управляющий, как долго на рынке, какой процент за управление и множество других факторов. И даже эти показатели ничего не гарантируют.

А ты смотри лет за 5, ну или за максимально доступный промежуток времени. Привлечённый капитал, кто управляющий, как долго на рынке, процент за управление ничего не значат по сравнению с тем, может фонд стабильно обыгрывать рынок или нет. А это можно увидеть только сравнив два графика. Коэффициенты Шарпа и прочие тоже из графика берутся. Вот возьми, например, Тройку. Спору нет привлечённый капитал очень большой, репутация офигенная, на рынке дольше всех, управляющие заканчивали то-то, то-то и то-то, опыт работы у всех очень хороший. И что? Когда рынок падает, стоимость пая тоже падает. Знаешь, я лучше вложусь в никому не известный фонд, который не падает на падающем рынке, чем в Тройку, которая падает. Если ты посмотришь статистику за 2006 год, то думаю удивишься, найдя там неизвестный тебе и большинству фонд, который показывает гораздо лучшие результаты, чем те, которые у всех на слуху. А то что прошлые результаты не гарантируют будущих - с этим нужно просто смириться, они ведь всем не гарантируют.

[Tester]

metric сказал(а) Jun 4 2007, 08:58 PM:

А ты смотри лет за 5, ну или за максимально доступный промежуток времени. Привлечённый капитал, кто управляющий, как долго на рынке, процент за управление ничего не значат по сравнению с тем, может фонд стабильно обыгрывать рынок или нет.

Ни один фонд не может стабильно обыгрывать рынок на достаточно большом промежутке времени. 5 лет -- срок средний. У тебя есть примеры таких фондов, за промежуток в 5 лет?

metric сказал(а) Jun 4 2007, 08:58 PM:

Коэффициенты Шарпа и прочие тоже из графика берутся.

Ага, только они еще оценивают волатильность. А это уже показатель качества фонда, а не просто случайных удачных попаданий.

metric сказал(а) Jun 4 2007, 08:58 PM:

Вот возьми, например, Тройку. Спору нет привлечённый капитал очень большой, репутация офигенная, на рынке дольше всех, управляющие заканчивали то-то, то-то и то-то, опыт работы у всех очень хороший. И что? Когда рынок падает, стоимость пая тоже падает.

И что здесь удивительного? Особенно если это индексный фонд.

metric сказал(а) Jun 4 2007, 08:58 PM:

Знаешь, я лучше вложусь в никому не известный фонд, который не падает на падающем рынке, чем в Тройку, которая падает.

Знаешь, если какой-то там фонд не падает на падающем рынке (а падает когда ему вздумается) еще не говорит о его качестве. С предсказуемым фондом ты хоть можешь прогнозировать его поведение и вовремя выходить.

metric сказал(а) Jun 4 2007, 08:58 PM:

Если ты посмотришь статистику за 2006 год, то думаю удивишься, найдя там неизвестный тебе и большинству фонд, который показывает гораздо лучшие результаты, чем те, которые у всех на слуху.

Что за фонд? Посмотрим статистику того же фонда за 2007 :)

[Tester]

metric сказал(а) Jun 4 2007, 08:58 PM:

А ты смотри лет за 5, ну или за максимально доступный промежуток времени. Привлечённый капитал, кто управляющий, как долго на рынке, процент за управление ничего не значат по сравнению с тем, может фонд стабильно обыгрывать рынок или нет.

Ни один фонд не может стабильно обыгрывать рынок на достаточно большом промежутке времени. 5 лет -- срок средний. У тебя есть примеры таких фондов, за промежуток в 5 лет?
UPD я сам нашел. их всего два: ЛУКОЙЛ Фонд Отраслевых инвестиций и Солид-Инвест. Итак, на среднем промежутке времени из примерно 150 фондов (на 2002 год) всего 2 показали результаты выше индекса. И я не уверен, что они сохранят это положение до конца этого года.
http://pif.investfun...h_year=2007[0]=115&fid[1]=82&fid[2]=0&fid[3]=0&fid[4]=0&indexes=1&what=0&ruxcbonds=0&indexrts=1&indexruif=0&rnd=0.04191511799581349

metric сказал(а) Jun 4 2007, 08:58 PM:

Коэффициенты Шарпа и прочие тоже из графика берутся.

Ага, только они еще оценивают волатильность. А это уже показатель качества фонда, а не просто случайных удачных попаданий.

metric сказал(а) Jun 4 2007, 08:58 PM:

Вот возьми, например, Тройку. Спору нет привлечённый капитал очень большой, репутация офигенная, на рынке дольше всех, управляющие заканчивали то-то, то-то и то-то, опыт работы у всех очень хороший. И что? Когда рынок падает, стоимость пая тоже падает.

И что здесь удивительного? Особенно если это индексный фонд.

metric сказал(а) Jun 4 2007, 08:58 PM:

Знаешь, я лучше вложусь в никому не известный фонд, который не падает на падающем рынке, чем в Тройку, которая падает.

Знаешь, если какой-то там фонд не падает на падающем рынке (а падает когда ему вздумается) еще не говорит о его качестве. С предсказуемым фондом ты хоть можешь прогнозировать его поведение и вовремя выходить.

metric сказал(а) Jun 4 2007, 08:58 PM:

Если ты посмотришь статистику за 2006 год, то думаю удивишься, найдя там неизвестный тебе и большинству фонд, который показывает гораздо лучшие результаты, чем те, которые у всех на слуху.

Что за фонд? Посмотрим статистику того же фонда за 2007 :)

Сообщение отредактировал Tester: 04 июня 2007 - 21:14